■ 移動平均乖離率で逆張りトレード
■移動平均乖離率とは
■移動平均乖離率によるスクリーニング
・移動平均乖離率を使った儲かる銘柄の選択方法・選択銘柄の売買タイミング
■移動平均乖離率で相場の天底を予測する
■移動平均乖離率とは
移動平均乖離率とは、現在の株価が移動平均線に対してどのくらい離れているかをパーセンテージにより数値化したものです。移動平均乖離率より株価が下にある場合をマイナス乖離、上にある場合がプラス乖離となります。投資家はこの移動平均乖離率が、マイナス何%乖離になったら買い、プラス何%乖離になったら売りといったような投資の判断材料にしています。
ひとつの銘柄を追いかける場合、この移動平均乖離率を使って売り買いのタイミングを計るとよいでしょう。例えば、ある銘柄ではプラス乖離10%になると下げに転じ、マイナス乖離10%になると上昇に転じるなど、それぞれの銘柄に合った乖離率を見つけてやればよいのです。 移動平均線には5日線、25日線、13週線、26週線と種類があり、それぞれ乖離率の判断基準は違ってきますが、株価は移動平均線から大きく乖離すると移動平均線に近づく特性があります。
■移動平均乖離率によるスクリーニング
■移動平均乖離率を使った儲かる銘柄の選択方法
私は銘柄をスクリーニングする時は、コスモ証券を利用しています。コスモ証券はスクリーニングの項目が多くとても重宝しています。もし、あなたの利用している証券会社でスクリーニング機能が充実していなければ是非おすすめです。さて、スクリーニング方法ですが、日経平均採用銘柄と新興銘柄とでは、乖離率の基準も違ってきます。
日経平均採用銘柄の方が、動きが穏やか？なようなので、新興銘柄よりもパーセンテージは少な目に設定してやります。（ここでいう新興銘柄とは、日経平均採用銘柄以外のものと考えてください。また私は大証一部、二部、名古屋、札幌は除外しています。）
日経平均採用銘柄の場合
25日移動平均乖離率がマイナス乖離7～10%以上
且つ5日移動平均乖離率がマイナス乖離4～7%以上
新興銘柄の場合
25日移動平均乖離率がマイナス乖離20～25%以上
且つ5日移動平均乖離率がマイナス乖離10～15%以上
で、スクリーニングしてやります。
乖離率の数値は、上記の範囲で設定してやればよいと思いますが、あなたの好みに応じて試してください。ただし、一度決めた数値で、常にスクリーニングすることを心掛けてください。毎回数値を変えると把握しづらくなります。
私の場合、日経平均採用銘柄では
25日移動平均乖離率＝-7% 5日移動平均線乖離率＝-4%
新興銘柄では
25日移動平均乖離率＝-25% 5日移動平均線乖離率＝-10%
に設定して、スクリーニングしています。
ここでスクリーニングされた銘柄のチャートを見ると、急落したものが多いはずです。
さらに、これらの銘柄の情報を調べます。極端に出来高の少ない銘柄、悪材料や業績の極端に悪い銘柄は除外していきます。こうして自分が購入できる株価の銘柄を選別し狙うのです。
■選択銘柄の売買タイミング
急落した銘柄を買うのは勇気がいりますが、怖いところが買い場であることも事実です。もし、あなたがザラ場見ることが出来ないのなら、朝から成り行きで注文を出しておいてもよいでしょう。ザラ場を見れる人は、場中に買うタイミングを見計らってください。売りのタイミングですが、これはシステマティックに10%以上買値より上昇したら売ります。もし、逆指値が使えるようでしたら、買値プラス10%で逆指値の注文を出しておきます。これは最低限の利益を確保するためです。これは私がやっているやり方ですが、10%などと決めずにチャートなどで判断して売り時を考えてもよいでしょう。
しかし、株式投資において買った銘柄が絶対上がるとは限りません。そこで、買う時にはロスカットする株価を決めておきます。人それぞれですが、買値より何%下げたらロスカットするなどです。
資金に余裕があれば、1度だけならナンピンもよいでしょう。ただし、ナンピンする場合は買値より10～15%以上下げた場合です。中途半端にナンピンするのはよくありませんし、何度も繰り返してはダメです。私は、ロスカットせずにナンピンすることによって買い単価を下げ、高い確率で利益を出せています。 しかし、時にはナンピンも失敗に終わりロスカットすることもあります。株価がなかなか上がらないようでしたら、保有期間を決めてカットするようにしています。
自身で決めたことを守ることも、トレードで勝つ秘訣です。
■移動平均乖離率で相場の天底を予測する
移動平均乖離率でスクリーニングした結果の銘柄数、当然ながらその日によって違ってきます。下げている銘柄が多ければ銘柄数が増えますし、逆に上げている銘柄が多ければ減ります。相場全体を把握する時、日経平均のチャートを見て判断することもできますが、移動平均乖離率でマイナス乖離の銘柄数がスクリーニングで極端（100～200以上）に増えてくると、そこが底になることが多いようです。これは日々チェックしていけば、どのくらい増えると底が近いのか分かるようになってきます。これが分かると、仕掛けもよいタイミングで行えます。ちょっと前に、日経平均は上がれど新興株は下落に次ぐ下落を演じたことがありました。このような時でも、新興株をここでご紹介させていただいたスクリーニング方法を使えば、ある程度反発の時期を掴むことが出来ます。
逆に、相場が随分上昇してきたと思ったところでは、プラス乖離でスクリーニングしてみます。考え方としてはマイナス乖離の場合と同じで、プラス乖離の銘柄が多くなってきたら、相場は天井を打ちそうだと考えられます。